проверять интернет.
во первых посмотри в "проверить соединение" на psp что у тебя не так.
установлено ли соединение с интернетом и тд.
если там все нормально, посмотри в настройках роутера. мб у тебя нужно пробросить порты или зарегестрировать мак адрес PSP.
последнее-скорость интернета. по идее 128кбсек должно хватать, но лучше 256.
я бы еще проверил с другой точки доступа, входит ли в псн.
ну и последнее-прочитай первый пост, проверь все ли ты выставил правильно в рекавери, как там написано.