Надо понимать что на PSP существует 2 типа (не считая плагинов - это отдельный разговор) программ. Образы игр c UMD. имеют расширение ISO, CSO - их кидать в папку ISO на PSP.
И хомбрю - программки изначально онаписанные на кастомные прошивки. AFKIM - как раз хомбрю. Их нужно
папкой кидать в папку PSP/Game/ (ну это не совсем точно так как некоторые будут работать если их кинуть в соответствующие вашей прошивке папки)
Подробнее написано например
тут
Но только папка Game3xx может быть и Game4xx это зависит от прашивки что стоит у вас
Ах да и прошивка обязательно должна быть кастомной. В Свойствах посмотрите должно после версии стоять M33/ Например 4.01M33-2