Vale007, не надо ничего устанавливать. Сначала переходишь в [Настройки]> [Хранение памяти]> [Место установки приложения].
Потом активируешь 
по этому адресу пейлоад по имени HEN-w-External-HDD
Возможно через смену днс такой пейлоад тоже есть, но я без пс4... 
