ErikPshat, сначала нужно запустить прокси-сервер, а потом сохранить на консоли настройки.
т.е. пункт "V. На ПК в программе PS3.ProxyServer нажмите Start." перенести в конец пункта III
а в пункте IV после "По окончании сохраните настройки."
дописать "и выполните тестовое соединение на консоли."
Потому как после завершения и сохранения настроек консоль всегда просит проверить соединение.
Думаю так.