Как сказал SееD, в SDK есть масса примеров. Так же в инете много программ с открытыми исходниками, например CTorrentPSP, FTP Client, FTP Server, IRC Client, SSH Client, PSP Maps, PSP VNC, PSPoste - Email Client, GPS MapThis, LightMP3 и т.д. Бери исходники и смотри, естественно нужно знать и понимать основы C++